昨日のSQ最終日取引日は、証券会社の自己売買部門や年金、日銀等の思惑もあって16735.12円（前日比-0.18%）で終わりました。夏休みで久しぶりに日中の株価を見て感じたのは思った以上に底堅いなあということでした。それもそのはずで、日銀のETF買い入れ総額707億円が公表されています。
http://www3.boj.or.jp/market/jp/menu_etf.htm
8月4日に同額の購入あって以来の買い入れでした。為替が思った以上に円高（101円台前半）に進み、もう少し下がるかなあと思いましたが、場中では思ったほど下がらず、逆に一時60円ほどプラスに転じた場面もありました。日経平均は日銀に助けられた感じがしています。
ETFの購入によってどの程度株価が押し上げられたのかということは、どの時間帯にどれだけ購入したかというタイミングと購入金額によりますし、取引の手口がすべて公表されているわけではないので、厳密に測定できません。
ただ、昨日の東証一部の全売買代金が2兆円強であり、707億円は、昨日の売買代金の約3%弱あたり、日経平均の前日比１％高は現在165円程度ですから、結構なインパクトがあることについては異論のないところだと思います。
上のグラフを見る限り、やはり日経平均の下落時に株価を買い支えているように見えます。昨日はお盆休み前の円高・株安対策としてある程度の株価を維持するために707億円を投入したと私は考えます。
それにしても、海外市場からの円高圧力は凄まじいものがあります。カレンダーを見て取引をしないと本当に危険で、今年のゴールデンウィーク前後は、株式市場休場、政策担当者の休暇めがけてヘッジファンドの円高への仕掛けがあったとしか思えないような乱高下がありました。
お盆休みは祝日ではないため、海外の人々から長期休暇が見えにくいという点はあるもかもしれません。しかし、国際化が浸透した現在、日本人を雇用している海外の金融会社も珍しいことではありませんから油断は禁物です。何度も申し上げてきた通り、1ドル101円を割り込んだ場合には、1ドル100円割れを試しに行く可能性が極めて高いので、PUTオプションの購入を勧めます。
